Average true range – ATR

Definition af Average true range – ATR

En volatilitetsmåling introduceret af Welles Wilder i sin bog: New Concepts in Technical Trading Systems.

True range indikatoren er den største af de følgende:

- Nuværende højdepunkt minus nuværende lavpunkt. - Den absolutte værdi af det nuværende højdepunkt minus den forrige lukkekurs. - Den absolutte værdi af det nuværende lavpunkt minus den forrige lukkekurs.

Average true range er et glidende gennemsnit (generelt 14-dages) af ovenstående.

InvestEd forklarer Average true range – ATR

Wilder udviklede oprindeligt indikatoren til råvarer, men den kan også bruges til aktier og indekser. Enkelt set, står aktivet over for høj volatitlitet, når ATR er høj og lav volatilitet, når ATR er lav.