Hvad er forskellen mellem standardafvigelse og middelværdi?

En forståelse for beregningen og fortolkningen af matematiske fundamentale faktorer såsom middelværdien og standardafvigelsen er essentiel for at få succes i mange finansielle sektorer, såsom bogføring, økonomi og investering. Selvom de begge er relativt simple koncepter, så vil det at kunne beregne og bruge disse målinger i et givet datasæt på korrekt vis være et kraftfuldt værktøj i at forstå data. Dette er specielt fordelagtigt i investeringssektoren, hvor det at kunne forudse en trend er altafgørende.

I den mest simple form er middelværdien, gennemsnittet af en række data. Det er gennemsnittet af alle datapunkter i et givet sæt. Antag for eksempel, at du gerne vil kende middelværdien af lukkekurserne i en aktie over de sidste 20 dage. Dette kan du ved at lægge lukkekurserne fra hver handelssession sammen og dividere med 20. Fordi markeder er rettere utilregnelige, bruger tradere og analytikere glidende gennemsnit, som justeres dagligt til at inkorporere den mest opdaterede data. Det betyder, at beregningen altid tager højde for den seneste sessions bevægelse, og ældre sessioner smides væk, da de bliver mindre relevante. Et eksponentielt glidende gennemsnit beregnes ved at vægte hvert datapunkt og give mere vægt til den seneste data.

Standardafvigelse beregnes på baggrund af middelværdien. Distancen mellem hvert datapunkt fra gennemsnittet bliver kvadreret, lagt sammen og taget gennemsnit af for at finde variansen. Standardafvigelsen er kvadratroden af variansen. I et datasæt med tal fra 1 til 5 er summen for eksempel 15, gennemsnittet er 3, variansen er 2, og standardafvigelsen er 1,414. Standardafvigelsen er et meget vigtigt værktøj i investering, da den hjælper med at måle volatilitet. Jo højere standardafvigelsen er, des større er variansen mellem hver kurs og gennemsnittet, hvilket indikerer en større vidde mellem de forskellige kurser. Den meget omskiftelige natur på volatile markeder gør gennemsnittet og standardafvigelsen til to meget vigtige elementer i at udvikle en profitabel strategi.